Содержание
И тут достаточно придерживаться одного простого правила – когда обновляются экстремумы, важно следить за поведением индикаторов, какие они подают сигналы. Если ценовое движение в точности копируется, значит, все идет своим ходом и тренд будет продолжаться. Если наблюдается расхождение значений, значит имеет место явление дивергенции, выступающее мощным сигналом к рыночным изменениям. В этом свете вместо классической конвергенции зачастую используется термин «классическая контртрендовая бычья дивергенция». Следует отметить, что такая терминология прижилась и используется значительно чаще.
Появление бычьей или медвежьей дивергенции не говорит о смене тенденции – равновероятны как изменение направления тренда, так и коррекционное движение. Подтвердить развитие нового тренда можно только сигналами других индикаторов, например, из категории трендовых. Дивергенция в трейдинге – это особый сигнал осцилляторов, который относится к группе разворотных, то есть после его образования вероятна смена направления движения цены. Его легко определить визуально, он не требует подтверждения со стороны других индикаторов.
Внутри одной группы возникали различия в строении конечностей у представителей типа Членистоногих. В растительном мире такие приспособления возникают при сходстве видоизменённых, но разных по происхождению органов — например, листьев барбариса и колючек на стебле ежевики. Чаще всего пробитие бывает истинным, поэтому есть смысл открывать позиции в зону выхода цены.
В этом случае наша стратегия системы дивергенции форекс должна заключаться в подготовке к открытию длинной позиции, поскольку есть сигнал о возможном восходящем тренде. Практически каждый трейдер знаком с базовыми индикаторами, которые предлагаются в торговом терминале по умолчанию. Одной из основных групп являются осцилляторы, многие из которых были разработаны ещё в прошлом столетии.
Однако при более внимательном анализе движения цены, можно определить, когда тренд теряет свою силу. Свечи в данном случае закрываются в пределах диапазона предыдущих свечей, а тени часто оказываются большего размера. Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция.
Это является признаком того, что в ближайшее время цена пойдет вниз и от актива лучше избавляться. Это показывает реальную силу ценового движения, и хотя цена двигалась выше, рынок не демонстрировал необходимую силу. RSI, который анализирует силу свечей, дает этому подтверждение в виде дивергенции. В качестве примера разберем Awesome Oscillator, достаточно популярный индикатор. Разберем присутствие дивергенции, она появляется, когда гистограмма, указывающая на импульс, оказывается на нулевой линии.
Таким образом, на индикаторе мы не увидим двойную вершину. Это индикатор дивергенции форекс, основанный на оценке значений экспоненциальной скользящей средней технического индикатора за 26 и 12 дней или 9 дней. При трейдинге на форекс гистограмма MACD позволяет выявить те моменты, когда цена совершает восходящее или нисходящее колебание, но MACD этого не делает. Фактически, такая ситуация иллюстрирует расхождение между ценой и импульсом. MACD довольно простой в использовании индикатор дивергенции на форекс.
Это медвежий сигнал, что возникает на восходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении. Обычно, для формирования моделей на графике используются две точки вершин или впадин. Однако в случае с конвергенцией и дивергенцией таких точек может быть три и больше.
Поэтому знание основных фигур – залог успеха любого трейдера. После завершения фигуры продолжения тренда наиболее вероятно движение цены в прежнем направлении. Верхняя восходящая трендовая линия проходит через максимумы, в то время как нижняя – через минимумы. Важная особенность вымпела в том, что чем ближе к “носу” произойдет прорыв фигуры, тем он будет сильнее. Модель “Адам”-“Ева” предполагает, что после прорыва “шеи” цена совершит откат к этому уровню. Но в данном случае его направление диаметрально противоположно.
На приведенном изображении цена и показатель индикатора RSI расходятся, кроме того показатель индикатора находится в зоне перекупленности выше отметки 70%. Также, видно, что цена тестировала уровень 1,1900 и в дальнейшем закрепилась под ним пробив линию тренда и образовав сигнал дивергенции. Вместе все эти условия сигнализируют о сильной точке для входа xcritical на продажи. Любые расхождения в RSI сигнализирют об угасании импульса. График позволяет увидеть, как цена поднялась выше максимума, но RSI при этом не добрался до нового максимума. Его можно считать идентифицированным, если на графике изображены две вершины и вторая будет выше первой, а экстремумы индикатора сформированы так, что второй ниже первого.
Для удобства, существуют специальные индикаторы теханализа, с помощью которых можно легко заметить дивергенцию и конвергенцию на графике. Удобно, что такие индикаторы есть в любом торговом терминале и даже в софте для торговли онлайн. Дивергенция – сигнал о противоположной ситуации на рынке. В переводе с английского, слово означает расхождение. Этот сигнал возникает на бычьем тренде, когда ценовой график показывает продолжение восходящего движения, а торговая активность этого не подтверждает. А теперь, мне кажется, будет очень уместным рассказать о примерах дивергенции каждого из выше представленных видов.
В биржевом анализе дивергенцию можно увидеть с помощью различных рыночных индикаторов, т.к. Наличие этих четырёх условий способно повысить качество входов в рынок и доходность торговой стратегии. Тем не менее, кроме указанных условия, каждый трейдер должен дополнительно добавлять фильтры в свою торговую стратегию, постоянно улучшая и совершенствуя её. Но дивергенция не всегда может надежно сигнализировать о ценовом развороте. В качестве дополнительного сигнала используется двойная дивергенция.
Одним из наиболее распространенных инструментов, используемых для выявления дивергенций, является индикатор осциллятор MACD. Главное правило при работе с этим индикатором – столбики не должны пересекать нулевой уровень. Как только происходит переход гистограммы из положительной области в отрицательную, или наоборот, сигнал аннулируется. Классически при образовании дивергенции сделки совершаются в тот момент, когда цена пробила свою трендовую линию и оттестировала её с противоположной стороны. При этом стоп-приказ традиционно выставляется за последним ценовым экстремумом пробитого тренда. Самой слабой дивергенцией является формация, когда тренд обновляет свой экстремум, а график индикатора просто дублирует предыдущий экстремум, то есть фактически переходит в боковик.
Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Довольно часто тройная дивергенция образуется во время выхода новостей, когда резко возрастает волатильность рынка. Также дивергенции отличаются по количеству экстремумов. Стандартной дивергенцией является структура из двух экстремумов, но встречаются и дивергенции из трёх формаций, крайне редко — из четырёх.
На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Образовавшийся в ходе нисходящей тенденции паттерн “Вымпел” называют “медвежьим Вымпелом”.
Торговая методика определяется простыми правилами, вход в сделку и выход стандартны и не меняются от одного тайм фрейма к другому, и не зависят от типа торгового инструмента. На самом деле для определения дна и пика рынка существует специальный инструмент — это метод дивергенции-конвергенции. При этом алгоритм индикатора не видит смысла обновлять свой пик и рисует восходящие движения, тем самым создавая тройную дивергенцию. Итак, здесь цена и технический индикатор сходятся (т. е. идут в одном направлении), и трейдер может воздерживаться от продажи, так как цена, вероятно, будет расти. Это когда цена актива и показания индикаторов сходятся и перемещаются в одном направлении. Конвергенция является мощным индикатором для всех трейдеров.
Дивергенция показывает не все развороты, а лишь те, которые образуются в среде явных колебаний при растущей или высокой волатильности. Расхождение может продолжаться на двух-трёх и больше пиках без изменения ценовой тенденции. Не рекомендуется открывать сделки по такому сигналу, лучше подождать дополнительного подтверждения.
В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге. Установите соответствие между примерами дивергенции и конвергенции и процессом, иллюстрирующим эти примеры. На данном рисунке видно, что после сильного движения вверх образовались два пика или “вершины”. Также иногда можно встретить разворотные фигуры, такие как “Чашка с ручкой” и “Бриллиант”. Кроме того, всегда нужно подтверждать свои решения с помощью свечных паттернов и ограничивать риски ордерами стоп-лосс. Все вышеперечисленные разновидности трейдинга разберем на конкретных примерах ниже.
О вхождении в рынок сигнализирует пробитие линии шеи или ее последующее тестирование после пробития. Когда цена возвращается к линии “шеи” после формирования вершины номер 3, то по классике теханализа возникают условия для входа в позицию шорт (это место отмечено кружком). Восходящий треугольник имеет горизонтальную линию сопротивления. С каждой волной минимумы закрепляются выше, диапазон цены становится уже.
Трейдеры часто заменяют термин “конвергенция” понятием “бычье расхождение”, делая акцент на характере предполагаемого разворота. Свидетельством данной ситуации являются снижающиеся ценовые минимумы при противоположном движении индикатора. Соединив линиями соседние минимумы на обоих графиках, можно наблюдать, что их направления сходятся. Как и классическая дивергенция, конвергенция является сильным сигналом для открытия позиций в направлении, противоположном текущему движению цены – покупок актива. Конечно, тут есть множество вариантов трактовки, но нас интересует ситуация именно в контексте продолжительного тренда и его разворота. Поэтому теперь посмотрим, что происходит на осцилляторе.
Я совершил более сотни сделок по дивергенции и добавлял скользящее среднее к моим критериям входа, что значительно повысило качество моих сделок. Wildhog nrp + divergence лучше применять в сочетании с другими индикаторами во избежание ложных сигналов и погрешностей при расчете точек входа на рынок. В индикаторе FX5_Divergence оптимальные точки входа рисуются на графике стрелками. В этой модификации MACD характерная для предшественника проблема запаздывания практически полностью решена. Уменьшен объем поступающего «рыночного шума» и отфильтрованы ложные сигналы.
Это и фиксирует график осциллятора, на котором последующие экстремумы выглядят хуже предыдущих. Несовпадение тенденций в движении цены и настроениях участников торгов и формирует дивергенции и конвергенции. Классическая медвежья дивергенция выглядит следующим образом. На ценовом графике формируются два и более смежных максимума. При этом цена High для каждого последующего оказывается выше, чем у предыдущего. Одновременно соответствующее количество максимумов формируется и на графике осциллятора.
Поэтому лично я советую вам искать расхождения на часовых графиках или еще выше. То есть, проведя линии от одной впадине к другой, мы увидим, что на графике отрезок стремится вниз, а на индикаторе – вверх. Такой сигнал следует расценивать как побуждение к открытию длинной позиции. Расширенный – еще один признак продолжения линии тренда.
